پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش بینی خاکستری

Authors

حبیب اله جوانمرد

سیده فاطمه فقیدیان

abstract

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم ترین کالاهای استراتژیک محسوب می شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین الملی دارد. از این رو، پژوهش گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین المللی محسوب می شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط های خاکستری تطبیق مناسبی دارد. از این رو، محققان پژوهش حاضر مدل پیش بینی خاکستری، که هسته نظریه سیستم های خاکستری می باشد، را مدلی مناسب برای پش بینی قیمت نفت معرفی نموده اند. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان می دهد با استفاده از مدل پیش بینی خاکستری می توان عملکرد پیش بینی قیمت نفت را به صورت چشم گیری بهبود بخشید و نتایجی با خطای کم تر و دقت بیش تر به دست آورد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش‌بینی خاکستری

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم‌ترین کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. از این رو، پژوهش‌گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش‌بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده‌ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط‌های خاکستری ...

full text

پیش‌بینی قیمت نفت خام اوپک با بکارگیری مدل پیش‌بینی خاکستری

در اقتصاد جهانی، نفت خام یکی از مهم‌ترین کالاهای استراتژیک محسوب می‌شود که نقش به سزایی در تعیین بسیاری از معادلات منطقه‏ای و بین‌الملی دارد. از این رو، پژوهش‌گران اقتصادی و تصمیم گیرندگان سیاسی همواره درصدد اطلاع از پیش‌بینی صحیح قیمت نفت خام هستند. بازارهای نفتی یکی از پیچیده‌ترین، پرتلاطم ترین و غیرشفاف ترین بازارهای مالی بین‌المللی محسوب می‌شوند، شرایط این بازارهای مالی با محیط‌های خاکستری ...

full text

مقایسه عملکرد مدل های پیش بینی خاکستری با هدف پیش بینی قیمت نفت خام

به ‏کارگیری روش­های کمی پیش بینی در زمینه­ های مختلف مورد توجه گسترده قرار گرفته است. تغییرات سریع محیط­های ناشناخته در دنیای واقعی و به ­ویژه در بازارهای مالی سبب ایجاد مشکلاتی برای پیش بینی­ کنندگان برای تامین داده­ های مورد نیاز شده است. برتری مدل‏های خاکستری نسبت به مدل های پیش بینی متداول در این است که مدل­های خاکستری برای پیش بینی رفتار سیستم نیاز به تعدادکمی داده دارد و نیز رفتار سیستم ر...

full text

آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، ...

full text

شبیه سازی و پیش بینی قیمت جهانی نفت خام

در این مقاله با بررسی و شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر عرضه و تقاضای نفت‌خام، از طریق بررسی اثر مازاد عرضه بر بازار جهانی نفت خام، الگویی برای شبیه‌سازی و پیش‌بینی قیمت نفت طراحی شده است. در این الگو که یک الگوی رفتاری همزمان اقتصادسنجی می‌باشد با استفاده از روش تعدیل عدم تعادل پویا (DDAM)[1]، اثرات متغیرهای قیمت گاز طبیعی، تولید ناخالص داخلی جهانی، تولید ناخالص داخلی کشورهای تولیدکنندة نفت، ظرفیت...

full text

پیش بینی قیمت نفت خام اوپک با استفاده از مدل خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی

عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می­گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش­بینی این متغیر از طریق مدل­های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل­های تک متغیری روش مناسبی باشد. در این مدل­ها از حافظه تاریخی متغیر برای مدل­سازی و پیش­بینی استفاده می­شود. اما یکی از محدودیت­های مدل­ه...

full text

My Resources

Save resource for easier access later


Journal title:
فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی

Publisher: دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

ISSN 1735-9910

volume 8

issue 27 2014

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023